台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金
美國通膨自今年來屢創新高，五月達 40 年來最高點後，六月單月通膨率再度創下增加 9.1% 的新紀錄。美國聯準會前經濟學家也在英國權威期刊《經濟學人》指出美國近期通膨飆升的原因包括新冠疫情影響全球供應鏈、大規模紓困方案仍無法改善經濟現況等。因此，美國聯準會為因應高通膨，自今年三月起，每月皆調升一至三碼，期望以升息抑制高通膨帶來的傷害，由此可知，和過去 QE 相比，市場已不再是低利率市場。
高曼與台中銀攜手發行的「台中銀 GAMMA 量化多重資產基金」於今年一月經主管機關核准發行，金管會證局允許台中銀投信申報募集「台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金」。然而，自年初起，在高通膨、聯準會升息及疫情等因素影響之下，基金市場重挫，SPY 大盤指數持續下跌，與台中銀 GAMMA 量化多重資產基金性質相似的同級競業基金亦多為下跌趨勢，反之，台中銀 GAMMA 量化多重資產基金在情勢險峻的基金生態下，累積報酬率仍優於大盤 2.5% ，可見其於因應市場變化及趨勢的穩定性及可看性。
VIX 指數（Volatility Index）又稱恐慌指數，常用於衡量 S&P 500（標準普爾 500 指數）期權的隱含波動性，而通常 VIX 大於 20 時表示市場恐慌程度高。由附圖可知，VIX 指數自今年五至六月起，皆大於20，代表投資者認為市場會有劇烈波動，表示投資人對投資市場前景感到恐慌或無法預期，而避險基金的投資成為投資人降低損失風險及焦慮感的「救命稻草」。台中銀 GAMMA 量化多重資產基金在 VIX 指數飆升時，良好的避險表現能從圖中得知，當 VIX 指數升高時，台中銀 GAMMA 量化多重資產基金的累積報酬率相應提升。
