風險改善動能因子績效 Volatility-Scaled improve Momentum Sharon Wu 2 年前 傳統的動量因子較無法捕捉短期內市場的走勢,因此我們利用近期波動度來動態調整部位權重,並透過實證發現在不同市場情境下的績效皆有改善。 gamma_knowledge, preview_report, quant_report分享此文: